Lăng Cô Mỹ Khê nằm sát biển thuộc làng Mỹ Khê xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý. Vạn được xây dựng khoảng cuối thế kỷ XVIII.
Vạn Mỹ Khê được tạo lập từ năm 1785, đến nay đã trải qua hơn 231 năm tồn tại. Vạn là thiết chế tín ngưỡng dân gian gắn liền với tập tục thờ cúng cá voi của ngư dân làng Mỹ Khê qua nhiều thế hệ trong cuộc sống mưu sinh trên biển đảo. Sự tồn tại của di tích gắn liền với quá trình khai khẩn đất đai, tạo lập làng xóm và xây dựng lăng vạn của các thế hệ cha ông ngày trước. Lăng Cô Mỹ Khê còn giữ 2 sắc phong cho thần Nam Hải vào thời vua Khải Định.
Hàng năm, tại vạn Mỹ Khê diễn ra 3 kỳ tế lễ chính vào dịp xuân thu nhị kỳ theo tập tục “xuân cầu thu báo” và lễ kỵ Cố vào ngày 20 tháng tư âm lịch. Lễ tế xuân diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng giêng đến tháng ba âm lịch, mục đích của nghi lễ này để khẩn cầu thần Nam Hải phù trợ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thuyền ra khơi đánh bắt đầy tôm cá. Tế thu trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng chín âm lịch, mục đích của nghi lễ này để tạ lễ, báo đáp thần Nam Hải đã phù hộ, độ trì và bảo trợ cho dân làng qua một năm làm ăn gặp nhiều thuận lợi, may mắn để có một cuộc sống khấm khá và sung túc.
Lễ kỵ Cố diễn ra ngày 20 tháng tư âm lịch, đây cũng là dịp lễ hội chính yếu và quan trọng nhất hàng năm của vạn. Đây là lễ tế vị thần Nam Hải đầu tiên lụy và trôi dạt vào bờ được ngư dân làng Mỹ Khê làm lễ an táng, thượng ngọc cốt và đưa vào lăng tẩm để thờ phụng theo tập tục, tín ngưỡng dân gian lâu đời của ngư dân vùng biển.
Với những giá trị văn hoá đặc sắc, Vạn Mỹ Khê được UBND tỉnh Bình Thuận xếp hạng di tích lịch sử – Văn hoá Cấp tỉnh tại Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 30/10/2012
